Наша Методология

Инновационный подход к оценке кредитных рисков

Наша методология базируется на синтезе проверенных временем принципов финансового анализа и передовых технологий обработки данных. Мы применяем многоуровневый подход, позволяющий учитывать как количественные, так и качественные факторы, влияющие на кредитный риск.

В основе нашей работы лежит понимание того, что каждый заемщик уникален, и стандартные шаблоны не всегда применимы. Поэтому мы разработали гибкую систему оценки, которая адаптируется под специфику конкретного случая, сохраняя при этом объективность и воспроизводимость результатов.

Этапы Анализа

01

Сбор и Верификация Данных

На первом этапе мы собираем всю необходимую информацию о заемщике: финансовые отчеты, выписки из банков, кредитную историю, данные о бизнесе. Особое внимание уделяется проверке достоверности предоставленных сведений через независимые источники и перекрестный анализ.

Запрос документов Проверка в БКИ Верификация данных
02

Количественный Анализ

Проводим расчет ключевых финансовых коэффициентов: ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности. Анализируем динамику показателей за несколько периодов, выявляем тренды и аномалии. Рассчитываем долговую нагрузку и оцениваем способность обслуживать дополнительные обязательства.

Расчет коэффициентов Трендовый анализ Оценка нагрузки
03

Качественная Оценка

Изучаем нефинансовые аспекты: качество менеджмента, рыночную позицию компании, конкурентную среду, отраслевые перспективы. Для физических лиц анализируем стабильность занятости, семейное положение, социальный статус. Оцениваем репутационные риски и историю деловых отношений.

Анализ бизнеса Оценка менеджмента Репутация
04

Стресс-Тестирование

Моделируем поведение заемщика при различных неблагоприятных сценариях: рост процентных ставок, снижение доходов, изменение валютных курсов, отраслевой кризис. Оцениваем запас финансовой прочности и способность противостоять внешним шокам.

Сценарный анализ Оценка устойчивости Расчет резервов
05

Формирование Рейтинга

На основе всех собранных данных формируем итоговый кредитный рейтинг по внутренней шкале. Присваиваем категорию риска и рассчитываем вероятность дефолта. Определяем рекомендуемые условия кредитования: максимальную сумму, срок, процентную ставку, требования к обеспечению.

Присвоение рейтинга Расчет PD Рекомендации
06

Подготовка Отчета

Составляем детальный отчет с описанием всех этапов анализа, использованных методик, выявленных рисков и факторов защиты. Предоставляем визуализацию данных в виде графиков и диаграмм. Формулируем четкие выводы и практические рекомендации для принятия решения.

Структурированный отчет Визуализация Рекомендации

Используемые Модели

Скоринговые Модели

Применяем статистические модели для автоматизированной оценки кредитного риска на основе исторических данных. Модели регулярно обновляются и калибруются с учетом новых данных о поведении заемщиков.

Скоринговые модели

Нейронные Сети

Используем алгоритмы глубокого обучения для выявления сложных нелинейных зависимостей в данных. Нейронные сети позволяют учитывать множество факторов одновременно и обнаруживать скрытые паттерны.

Нейронные сети

Регрессионный Анализ

Строим регрессионные модели для прогнозирования вероятности дефолта и ожидаемых потерь. Анализируем влияние каждого фактора на итоговый результат и выявляем наиболее значимые предикторы.

Регрессионный анализ

Визуализация Процесса

Преимущества Нашего Подхода

Объективность

Использование математических моделей и четких критериев минимизирует субъективность оценки и обеспечивает воспроизводимость результатов.

Комплексность

Учитываем все аспекты кредитного риска: финансовые показатели, качественные факторы, макроэкономическую среду, отраслевую специфику.

Адаптивность

Методология постоянно совершенствуется с учетом изменений в экономике, регулировании и появления новых технологий анализа данных.

Прозрачность

Все этапы анализа документируются, результаты сопровождаются подробными объяснениями и обоснованиями принятых решений.